ETF的事件套利策略研究
澳华中文网 2011-02-27 12:05:56   关注人次[]

作者:解中力  徐光梅            恒生电子金融工程研究小组

一、  ETF的基本知识

      交易型开放式指数基金(简称“ETF”,为“Exchange Traded Funds”的缩写)是一种特别形式的开放式证券投资基金,以追踪某一特定指数(即“目标指数”)走势为投资目标,通常采用一篮子股票进行申购赎回,基金份额在证券交易所上市交易。国内习称“交易所交易基金”。详情参见表1。

表1:当前沪深市场5只ETF的基本信息

ETF

最小申赎单位

10-21净值

基金公司

长期停牌股

上证50ETF

100万份

1.572

华夏

长江电力(4200股)

上证180ETF

30万份

4.402

华安

长江电力(2800股)、云天化(200股)

上证红利ETF

50万份

1.607

友邦华泰

云天化(600股)

深证100ETF

100万份

1.948

易方达

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